«

»

Окт 21

Микропаника: Клев идет против доллара или “Белый поросенок проснулся”. Выпуск 5.

Итак, канадец ожидания оправдал, упал против доллара США, как и австралиец кстати достиг 1.02 уже и даже был ниже, – как и предполагали чуть раньше на пути к паритету встретил остановку.

Теперь вернулись к Королеве валютного рынка – паре евро доллар.

Изначально предположили (довольно давно) что будет рост до 1.3, – теперь предполагаем, что будет закрепление.

Но самое главное для моего блога – вместо текущей ситуации и уровней начнем описывать базовые принципы. Уже пытались начать эту историю несколько раз по разным поводам и на разных ресурсах – теперь планирую подойти к делу более ответственно и наконец подготовить материал, который станет основой для реальной публикации учебника спустя пару лет.

Начнем с описания основных понятий анализа, которые планируем использовать:

1. Наличный спред – 300 пунктов (3 цента для наиболее часто используемых инструментов)

2. Шум – 30 пунктов

3. Тренд – отсутствие возвратного движения, превышающего 30% от последней “волны тренда”

4. Веретено – попытка постоянно держать прибыльную открытую позицию – с периодической сменой её направления

5. Сильная “круглая цифра” – цена с нулем после запятой

6. Слабая “круглая цифра” – цена с нулем во втором знаке после запятой

7. Торговля “на задержку” – открытие позиции в рамках шума от сильной или слабой “круглой цифры” и ожидание максимально возможного приближения к концу этой “круглой цифры”

8. Торговля “на задержку в тренде” – открытие позиции “на задержку” в “круглой цифре” и её увеличение в начале следующей “круглой цифры”  с попыткой разворота на третьей “круглой цифре” (если считать исходную операцию выполненной для “первой” круглой цифры – она должна быть более важной, чем вторая, – увеличение позиции для “второй” круглой цифры, 0 и разворот тогда будет как раз для “третьей” круглой цифры – если пересчитывать их по порядку в сторону тренда).

9. Основное Правило Ливермора – “Любой тренд рано или поздно заканчивается консолидацией, после которой получает продолжение или сменяется на противоположный”

10. Риск смены позиции – закрытие текущей прибыли, смена инструмента и/или направления, с одновременным ростом упущенной прибыли по уже закрытой позиции и увеличением убытка по новой

Чтобы было не так скучно изучать теорию, дополним ей практикой торговли евро против доллара США. Начнем с “сильной круглой цифры” 1.30 и попробуем применить сценарий – покупка от 1.302, усиление позиции на 1.312 и разворот от 1.323 до 1.313 хотя бы (можно тоже с увеличением лота). Понятно, что отменой сценария будет рынок ниже 1.296.

Кстати, принцип 11 пришел тут на ум, – обычно его забываю и не использую сознательно (хотя подсознательно он очень выручает – особенно помогает избегать заведомо “глупых потерь”).

11. Рынок наиболее часто и долго старается поддержать интригу в наименее определенном направлении. Т.е. франк ниже паритета не был довольно давно, но когда опустился все-таки ниже – дошел до 0.70, причем последние 1000 пунктов прошел фактически безоткатно, – что было наиболее яркой интригой перед интервенцией ЦБ Швейцарии.

В нашем примере с покупкой евро сейчас – наиболее явно и четко 1000 пунктов “просчитывается” возвратом к 1.20 от текущих цен 1.302, – но при этом интрига в этом движении почти отсутствует, – т.к. планируемые цели 1.29 или 1.28 или 1.27 – фактически ничем не отличается от текущей цены 1.30 для наличного рынка (находятся в рамках наличного спреда) – а вот 1.26 например уже однозначно укажет на 1.25 и в общем-то оставит мало препятствий для достижения 1.20, 1.18 и 1.14 в итоге – но пока мы выше 1.30 – остается масса неопределенности в ответах на вопросы:

1. Как долго (в календаре ближайших месяцев) евро задержится выше 1.30?

2. Сможет ли показать 1.40 до конца 2013 года?

3. Сможет ли показать 1.50 до конца 2015 года?

4. Сможет ли вернуться выше 1.60 до 2020 года?

5. Какие драйверы будут для обратных движений (падения) и от каких уровней (сопротивления) сколько пунктов можно ожидать на откате?

Все эти вопросы – имеют максимальную степень неопределенности в сравнении с (безусловно возможным, но маловероятным) достижением сильного уровня 1.20 снова.

Почти все изложенное будет использовано уже на ближайшей неделе – и вероятно следующий отчет в выходные будет первым, в котором будут упомянуты все реальные операции, которые я проведу за эти 5 дней…

P.S. Была мысль сменить рубрику с названия “микропаника” – т.к. считал её началом паники большой. И обычно (раньше) паника вела к росту доллара – а здесь я ожидаю его падения. Тем не менее, почему бы именно этой разновидности паники, которая зарождается прямо сейчас, не выпустить “лишнюю кровь” именно из доллара США перед его последующим ростом? Таким образом, ждем действительно паники, т.е. “потери дна” – но не у евро, а у доллара США.

Отсюда следует очень важный принцип номер 12. :)

12. Необходимо максимально часто стоять в сторону возможной (резкой) потери рыночного дна, когда любое противоположное направление приходится считать менее надежным, а “драгоценные центы” остаются позади открытой позиции, – тогда как заработанные центы рынок “перестает считать” очень быстро, отрабатывая проходимые уровни со среднесрочным закреплением достигнутой прибыли.

P.P.S. Единственное, что мешает картине роста евро до 1.40 – странное предположение (исходя из текущей степени корреляции с другими инструментами) – что тогда и австралиец до 1.13 может дойти, и канадец ниже 0.90 может оказаться синхронно – а в это не верится ну никак. Получается, что будет ослабление корреляции падения доллара США против евро и его падения против остальных инструментов. Т.е. иногда евро будет расти быстрее, чем австралиец и канадец, – или даже они будут падать одновременно с ростом евро. Отсюда следует рост кроссов евро и сырьевых валют, например, – по типу 2008 года, как раз периода реальной паники. В этом случае евро может выступить единственным доступным “безопасным активом” или валютой-убежищем (когда йена на исторических максимумах застряла, а доллар не внушает доверия).

Важный комментарий: Я понимаю что такое “число”, – и тем не менее буду продолжать пользоваться термином “круглая цифра” – уже без кавычек в последующих сообщениях.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать эти теги HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>