Ноя 20

Терпение: Штиль против шипов…распределяем риск согласно сроку плановой неопределенности. Выпуск 39.

Итак, закрыли много раз уже колебания в “микрофлэте” выше 0.940 по австралийцу, после убытка для продажи от 0.9379, – спасибо всем участвовавшим Банкам (Пробизнесбанк, Глобэкс) и Компаниям (LiteForex), что позволили использовать диапазон 0.940-0.942х многократно, что привело к прибыли по всем счетам – примерно 200 долларов в Глобэкс, те же 6000 рублей в Пробизнесбанке и опять же около этой же суммы в 6000 рублей в LiteForex. В итоге баланс LiteForex теперь выше 10 000 рублей… праздник-праздник :-)
Ну и наконец-то перешли к фьючерсу на Сбербанк-декабрь (SBPR-12.13) в ООО Инресбанк – это самый лучший (для меня ;) ) Банк для торговли на рынке ФОРТС.
Продали целых 17 единиц (!) что называется “на все”. И получили прибыль по итогам дня, небольшую, – возможно и не правы в итоге окажемся, но рост стал уж слишком тупым.
Собственно поэтому (превысили максимумы по индексам акций в США также сейчас) и продали новозеландца по всем счетам, от 0.8343, ждем цели 0.8243 для начала…и 0.803 в перспективе.

Как это повелось, снова имеем убыток пока что – и новости может быть будут не в сторону роста доллара США, особенно потому, что в четверг он почти всегда (или очень часто) падает ;)
И тем не менее уж очень мы не любим именно новозеландца, – после упущенной прибыли от 0.773 до текущих цен, 600 пунктов всего-то навсего – но уж очень их жаль :(
В данном случае срок плановой неопределенности – конец недели, если она от открытия с разрывом выше 0.834 сможет и дальше остаться белой, – можно и пересмотреть устойчивость доллара США.
Но имея в виду то, что лот будем увеличивать только после получения подтверждения тренда на падение – и в первую очередь его увеличим вообще на разворот в покупку от 0.8243, – можно спокойно ждать подтверждения падения в продаже, пусть и есть риск роста выше 0.84. Ведь будем все равно закрываться и разворачиваться “на шипе” – после входа в “штиле” ;)
На картинку надо смотреть наоборот, перевернув голову вниз :) По-крайней мере для начала – шип будет на падение… а там будет видно, дальше.

Ноя 18

Терпение: Смешные бывают ситуации… перешли на полное взаимопонимание с рынком (надеюсь). Выпуск 38.

И опять купили, в который раз разворот приходится выполнять уже – от 0.8374 с микроцелями 0.8433 и увеличением лота оттуда, конечно. На всех 3 счетах ;)
Снова это сообщение получается устаревшим :-)

Снова продали по 0.9379 по всем счетам кроме Инресбанк ООО.
И снова в итоге перешли на реальные цели – 0.9242-0.9330-0.922…


В итоге, несмотря на старые сообщения ниже – мы все-таки купили “в разворот” австралийца от 0.9376-0.9379 по всем счетам кроме Инресбанк ООО. По Инресбанк ООО просто закрыли быстро (относительно ;) ) небольшую прибыль перед закрытием сессии и теперь баланс стал около 17500 рублей от вложения в 15000 рублей буквально в конце октября.
И при этом цели по росту сократили до 0.9433, вот так, – хотя были цели для роста при исходной покупке от прошлой пятницы (по 0.9363 кстати, до сих безопасно было бы) и 0.9415 (уже выполнились), 0.942 (даже не пробовали), 0.946 и 0.947 – но мы остановимся на минимально возможной абсолютной доходности с максимальным риском. Только чтобы вывести можно было что-то каждый день с Пробизнесбанка, раз в неделю с Глобэкса, и хотя бы как-то дойти до 20 000 рублей от 5000 рублей сейчас в LiteForex перед следующим выводом.


А ниже ещё один старый текст сообщения, внутрь которого вложен другой старый текст сообщения:

Странное взаимопонимание, – но если оно сработает, на новостях или по-другому, – то получится что это очень удачное предположение и нам просто повезло. Итак, предположение состоит из близких целей и очень далеких:
1. Близкая цель – 0.9242 для продажи от 0.9391, – проверили на 0.942, что рынок выше идти не смог.
2. Более далекая цель для покупки от 0.9242 – 0.9330…
3. Самая любимая и далекая цель для продажи от 0.9330 – 0.853, т.е. 800 пунктов, вряд ли дальше чем через 4 месяца.

Это был старый текст сообщения ниже, – как обычно уже после отправки мы развернулись снова, с целью 0.9242 продали от 0.9391 австралийца везде – включая и фьючерс на декабрь 2013 года. Жаль только что 10 единиц австралийца не шевелятся на фьючерсах. И особенно жаль, что не очень понимаю как именно будет закрыта торговля фьючерса в декабре, когда он подойдет к своему сроку истечения. При этом объем фьючерса австралийца на декабрь сильно смахивает на объем индекса на март :) Чуть больше миллиона долларов на текущий момент…

Несмотря на все немыслимо глубокие цели внизу, – после ряда глупых разворотов – на покупку выше 0.94 и продажу ниже 0.94 – перешли в покупку австралийца ниже 0.94… и самое пикантное – добавили сюда фьючерс по австралийцу на декабрь в Инресбанк ООО. Всем рекомендую пользоваться услугами торговли на ФОРТС в ООО Инресбанк. Мы получили все-таки прибыль 2000 на текущий момент в Инресбанк ООО от вложенных 15000 рублей.

И теперь 10 единиц австралийца куплены на счете ФОРТС от Инресбанк ООО. А также куплены австралийцы и по счету в банках Пробизнесбанк и Глобэкс. Также куплен австралиец по счету в LiteForex.
При этом в LiteForex все-таки снова были около 6000 и снова убыток до 4000, откуда и купили австралийца, в расчете на сильные новости и рост до 0.947 с увеличением лота по всем счетам в продаже.
В обшем, теперь ждем возврата к “реакционному максимуму” 0.975 или выше 0.98 надо думать после нового года ;)
В итоге текущий план выглядит полным безумием – т.к. помимо роста до 0.947 от текущей цены 0.9388 “видим” ещё и остановку падения выше 0.940 – в это верится с очень большим трудом…


Ноя 18

Терпение: Неожиданно случилось страшное… мы поняли где зарыт самый ценный клад. Выпуск 37.

И все-таки перешли в продажу австралийца, по аналогии с продажей фьючерса на Лукойл, чуть выше закрытия пятницы, с разрывом вверх, от прибыли что называется…
При этом почти по всем нашим счетам (в банке Пробизнесбанк и в компании LiteForex) удалось уже развернуться – и только Глобэкс включается в 02-00 ночи по Москве в понедельник (и кстати дает небольшие перерывы в торговле по американским праздникам ;) ) – что надо будет в будущем учитывать. На этот момент мы немного подзабыли этот эффект… Хотя вряд ли рынок от 0.9377 сейчас уйдет сильно куда-то за эти оставшиеся 26 минут.

Не знаю при чем тут Таллин – просто город нравится, вероятно.
Да, а на самом-то деле посмотрели внимательно на список новостей и попытались разгадать загадку – куда быстрее дойдем от этих завышенных уровней на явно-четком флэте “спуска” от “реакционного максимума” 0.975.
Вот если бы не видели резкого падения на решении ФРС, которое до сих пор имеет ту же силу, что и ранее, – и хотя бы закрепление выше 0.94 увидели на недельном графике – рост был бы более реален.
А так – даже физически к уровню 0.85 мы явно ближе, чтобы найти эти “потерянные 24 цента” от 1.10 – чем к 1.12 :-)
P.S. Ну и конечно нам просто нравится “математически выверенная” позиция одновременного падения сырьевой валюты и ориентированной на повышенную конъюнктуру сырья компании Лукойл в своем фьючерсе.

Ноя 17

Прелестно: Новости – это двигатель неизвестности на рынке… так уж повелось испокон веков. Выпуск 2.

Не знаю, как именно это может отразиться на ценах австралийца, – но пока что приведу просто по Москве время выхода и название новостей по AUD, NZD и USD на ближайшую неделю:

Дата
Время Регион Событие
пн 1:30 NZL Индекс активности в секторе   услуг / Performance Services Index
18 Ноя 10:00 USA Выступление Эрика Розенгрена   (ФРБ Бостона) / Fed’s Rosengren Speaks on capital regulation in Abu Dhabi
18:00 USA Чистый объём покупок   долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net   Long-term TIC Flows
18:00 USA Общий чистый объём покупок   американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows
19:00 USA Индекс цен на жильё от   Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index
21:15 USA Выступление Уильяма Дадли (ФРБ   Нью-Йорка) / Fed’s Dudley to Speak in Queens, New York
22:30 USA Выступление Чарльза Плоссера   (ФРБ Филадельфии) / Fed’s Plosser Speaks on the Economic Outlook in   Philadelphia
вт 3:00 AUS Индекс опережающих экономических   индикаторов (м/м) / Conf. Board Leading Index (MoM)
19 Ноя 4:30 AUS Минутки ЦБ Австралии за ноябрь /   RBA Policy Meeting – November Minutes
4:45 USA Выступление Нараяны Кочерлакоты   (ФРБ Миннеаполиса) / Fed’s Kocherlakota Speaks on Bank Regulation in   Minneapolis
17:30 USA Индекс затрат на рабочую силу /   Employment Cost Index
23:15 USA Выступление Чарльза Эванса (ФРБ   Чикаго) / Fed’s Evans Speaks to Illinois Bankers in Chicago
ср 1:45 NZL Индекс отпускных цен   производителей (кв/кв) / PPI Output (QoQ)
20 Ноя 1:45 NZL Индекс закупочных цен   производителей (кв/кв) / PPI Input (QoQ)
3:30 AUS Индекс опережающих экономических   индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM)
4:00 USA Выступление Бена Бернанке (ФРС)   / Fed’s Bernanke Speaks to Economists Club in Washington
4:00 AUS Изменение числа вакансий для   квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений   (м/м) / DEWR Skilled Vacancies (MoM)
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования   от МВА / MBA Mortgage Applications
17:30 USA Индекс потребительских цен (г/г)   / CPI (YoY)
17:30 USA Индекс потребительских цен (г/г)   / CPI Ex Food and Energy (YoY)
17:30 USA Изменение объёма оборота   розничной торговли (м/м) / Retail Sales Advance (MoM)
17:30 USA Индекс потребительских цен / CPI   Index (nsa)
17:30 USA Индекс потребительских цен (м/м)   / CPI Ex Food and Energy (MoM)
17:30 USA Основной индекс потребительских   цен / CPI Core Index (sa)
17:30 USA Индекс потребительских цен (м/м)   / CPI (MoM)
17:30 USA Изменение объёма оборота   розничной торговли (м/м) / Retail Sales Ex Auto (MoM)
17:30 USA Изменение объёма оборота   розничной торговли / Retail Sales Ex Auto and Gas
17:30 USA Изменение объёма оборота   розничной торговли / Retail Sales Control Group
19:00 USA Изменение объёма запасов на   коммерческих складах / Business Inventories
19:00 USA Изменение объёма продаж жилья на   вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM)
19:00 USA Объём продаж жилья на вторичном   рынке / Existing Home Sales
19:00 USA Выступление Уильяма Дадли (ФРБ   Нью-Йорка) / Fed’s Dudley to Speak on Economy at Briefing in New York
19:30 USA Прогноз объёма спроса на сырую   нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand
19:30 USA Прогноз объёма спроса на бензин,   по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand
19:30 USA Прогноз объёма спроса на   дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand
19:30 USA Изменение коэффициента загрузки   производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization
19:30 USA Изменение объёма запасов сырой   нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories
19:30 USA Изменение объёма запасов   дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate   Inventory
19:30 USA Изменение объёма запасов сырой   нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики /   DOE Cushing OK Crude Inventory
19:30 USA Изменение объёма запасов   бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories
21:10 USA Выступление Джеймса Булларда   (ФРБ Сент-Луиса) / Fed’s Bullard Speaks on Economy and Monetary Policy in   Chicago
23:00 USA Публикация протокола заседания   Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 29-30 Октября   / Fed Releases Minutes from Oct 29-30 FOMC Meeting
чт 1:00 NZL Индекс числа вакансий от ANZ   (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM)
21 Ноя 4:30 AUS ЦБ публикует объём рыночных   валютных транзакций / RBA FX Transactions Market
5:30 AUS ЦБ публикует объём   государственных валютных транзакций / RBA FX Transactions Government
5:30 AUS ЦБ публикует объём валютных   транзакций / RBA FX Transactions Other
6:00 NZL Изменение объёма расходов по   кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY)
6:00 NZL Изменение объёма расходов по   кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (MoM)
17:30 USA Индекс цен производителей (г/г)   / PPI (YoY)
17:30 USA Индекс цен производителей (г/г)   / PPI Ex Food and Energy (YoY)
17:30 USA Индекс цен производителей (м/м)   / PPI Ex Food and Energy (MoM)
17:30 USA Число первичных заявок на   получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims
17:30 USA Число повторных заявок на   получение пособия по безработице / Continuing Claims
17:30 USA Индекс цен производителей (м/м)   / PPI (MoM)
17:58 USA Предварительный индекс PMI от   Markit / Markit US PMI Preliminary
18:45 USA Выступление представителя ФРС   Пауэлла / Fed’s Powell Speaks on Financial Regulation in New York
19:00 USA Отчет ФРС-Филадельфии /   Philadelphia Fed Business Outlook
19:00 USA Ежемесячный статистический отчет   Американского института нефти / API Monthly Statistical Report
19:30 USA Изменение объёма запасов   природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве   энергетики / EIA Natural Gas Storage Change
21:30 USA Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ   Ричмонда) / Fed’s Lacker Speaks on Economy in Asheboro, North Carolina
22:00 USA Выступление Джеймса Булларда   (ФРБ Сент-Луиса) / Fed’s Bullard Speaks on Monetary Policy in Rogers,   Arkansas
пт 1:45 NZL Миграционное сальдо / Net   Migration (sa)
22 Ноя 19:00 USA Уровень вакансий и текучести   рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings
20:00 USA Производственный индекс   ФРС-Канзас Сити / Kansas City Fed Manf. Activity
21:15 USA Выступление Дэниела Тарулло   (ФРС) / Fed’s Tarullo Speaks on Shadow Banking in Washington
22:00 USA Число работающих буровых   установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count

Просто чтобы было с чем сверяться по вечерам, – ведь обязательно надо прикинуть, куда все-таки можем уйти для корректного разворота.
В нашем деле, как выясняется, от правильности (и аккуратности) разворота зависит многое, а точнее – буквально ВСЕ.
По австралийцу цели сверху и так очевидны – 0.982, – потому интерес представляет только то, что будет внизу, – если будет ;)

Цитата с сайта: http://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/02/05/vanatuhi/

Perhaps the most familiar-yet-strange figure in Estonian myth is Vanatühi, the god of the underworld. Vanatühi means “old empty one” and the deity is famed for being stupid–nearly to the point of being inert. Whereas other underworld gods are always up to some malevolent scheme, Vanatühi is a big dumb farmer with crude ogre features. Because of his stupidity, Vanatühi is always being outwitted by Kaval Ants (“Crafty Hans”), the cunning trickster of Estonian myth (who usually starts out as a farmhand working for Vanatühi.

Vanatühi has two mythological items of great power, the stranger of which is küüntest kübar, a magical crown made of fingernails (yuck!) which renders the wearer invisible. The other mystical item he has is a whistle which he stole from Pikne, the god of lightning, however the whistle never seems to come into play. Maybe Vanatühi swallowed it?

P.S. Кстати это может быть хорошая идея – сделать это божество нашим талисманом ;) Т.е. талисманом нашего блога, конечно… Или наших счетов? :-)

Ноя 17

Терпение: Танцуем танго с рынком… труля-ля и тра-ля-ля решили пообедать. Сначала рухнул сук, – потом упали оба:) Выпуск 36.

Итак, на данный момент закрыли всех европейцев, и оставили открытой продажу Лукойла на декабрь в Инресбанк ООО, – рекомендую пользоваться услугами ООО Инресбанк на рынке ФОРТС. Это самый лучший инвестиционный банк для торговли на ФОРТС в России – с моей точки зрения… На данный момент счет стал 18826.84 от вложенных 15000. Напоминаю, что мы три раза развернулись, – сначала продали, затем купили, и затем снова продали. Один и тот же фьючерс на Лукойл – декабрь 2013. Это наш единственный актив для торговли в этом инвестиционном учреждении на текущий момент – и как ранее мы собираемся строить “веретено”, – что означает, что любое закрытие позиции влечет обязательный разворот в обратном направлении. На текущий момент мы торгуем 8 единиц этого фьючерса и имеем так называемый “уровень” (т.е. Деп/ГО) выше 1.1 – около 1.13.

Пока что мы даже не знаем, что будет когда фьючерс будет закрыт для торговли – мы не изучали правила биржи на этот счет, к сожалению:( Я буду наблюдать за своим счетом и отчитаюсь, что произойдет. На текущий момент сами акции Лукойла пошли на объем выше 1.3 миллиарда на небольшом падении, а фьючерс LKOH-12.13 в объеме пошел на 132 миллиона, что также неплохо (в сравнении с Уралкалием на декабрь – выше 6 миллионов).
В итоге мы по остальным своим счетам “разобрались” с предвзятостью (как мы надеемся ;) ) и вместе с концом торговли по Фунту и Евро открыли сезон охоты на австралийца:)
По нашему самому маленькому счету LiteForex мы имели баланс выше 6000 рублей от 900 рублей последней просадки и снова потеряли их, пошли ниже 3000 рублей и опять вернулись на 3700 примерно, около последнего пополнения на 4000 теперь баланс стал – при том, что все пополнения на самом деле выведены, – т.е. этот баланс фактически и есть текущая реальная полная прибыль, – как будто счет мы подняли от нуля:)
И открыта покупка австралийца от 0.9365 на 0.15 лота. При этом надо отметить что сервис LiteForex для нас сильно улучшился – задержки стали минимальными, скорость исполнения сделок выше, чем в других местах. Видимо, за счет использования платформы Metatrader 5 – мы получили просто великолепный сервис. Как известно, на моих других счетах (в Пробизнесбанке и Глобэксе) до сих пор используется старая платформа Metatrader 4, которая требует после закрытия текущей сделки для разворота выполнить отдельное открытие обратной позиции – иначе будет сформирован лок (при попытке использовать увеличенный объем для обратной операции – исходная будет открыта одновременно с новой) – в отличии от платформы Metatrader 5, которая вместо лока делает именно то, что я и ожидаю, – закрывает открытую операцию и открывает обратную на остаток объема. Если используешь объем для закрытия открытой позиции, увеличенный в 2 или более раза – получаешь в итоге закрытие открытой позиции и открытый разворот.

Самая большая ошибка последнего времени на счете от LiteForex, ещё до пополнения на 4000 – мы совершенно верно ждали роста от 0.832 по новозеландцу до 0.836, – но никак не смогли догадаться до роста выше 0.841 на короткое время, – в итоге получив +6000 рублей на 0.836, потеряли их на росте до 0.841, т.к. там растеряли и баланс, и объем открытой позиции, и стали терять дальше, до баланса ниже 100 рублей от баланса 15000 на 0.836, когда просто надо было “тупо” ждать роста дальше, и открываться в “очевидно выгодных” обстоятельствах в разворот. Причем до 0.820 даже рынок бы дошел в итоге, 200 пунктов получили БЫ…
В общем, неверные или временно “сбитые” ориентиры для торговли – смертельный риск при плече 1-200 и уровне чуть выше 100% ;)

А самая большая ошибка (из последних;) ) на Глобэксе – это верная покупка от 1.592 по фунту и преждевременное закрытие по 1.598 с поиском разворота, снова с убытком, – хотя могли просто 200 пунктов прибыли получить, даже увеличить используемый лот, – или сразу открыться максимальным лотом от 1.592 хотя бы… Собственно это стало напоминать упущенный рост доллара США после падения до 0.70 по франку и до 77 по йене. Оба этих “дна” мы отлично видели, но не смогли их использовать. Особенно смешно это что падение доллара от 110 по йене до 77 тоже “промелькнуло мимо носа”, – но мы так и не смогли хотя бы от 98.83 за него зацепиться, хотя бы 1 лотом (на ВТБ24 тогда как раз были в продаже)… и теперь уже таких очевидных идей не видно – если только рост до 1.12 например по австралийцу, который будет выглядеть явно полуфантастическим – слишком дорого там будет стоить актив, изначально имеющий сугубо рискованную природу. Тем более когда ЦБ Австралии так жестко настаивает на том, что он слишком дорогой и мешает экономике Австралии. Значит будет согласно планам ЦБ Австралии падение до 0.85. Вот тут и есть обычная “жизнь” с обычными “условиями” – будет ли все как хочет ЦБ или будет какой-то третий вариант (кроме 0.85 и 1.12).
Главное основание для ожиданий больших движений – пока что от 1.10 только 21 цент увидели “в размахе” до 0.890 (на 0.885 даже около 22 цента падения было) – а обычно на долгосрочном диапазоне размах бывает около 24 центов в год.
Прошло уже в 3 раза больше лет, а не было даже 24 центов пока что. Эти 2 цента мы и будем пробовать “найти” – или на 1.12, или на 0.85.

Теперь по австралийцу открыта покупка от 0.936х на всех 3 наших счетах, цели стоят 0.941, для продажи цели 0.9375. Посмотрим, к чему это приведет в понедельник. Боимся падения до 0.932 УЖАСНО!!!

И самое странное – как может быть рост австралийца одновременно с падением фьючерса на акции компании, связанной с конъюнктурой на рынке энергоносителей?! Т.е. наша текущая позиция похожа сильно на лок – австралиец куплен, фьючерс на Лукойл-декабрь продан… А где суть этой “чистой” позиции – которая на данный момент имеет очень сильный уклон в сторону расчета на рост австралийца – не ясно нам самим ;)

P.S. Кстати спектр ошибок по новозеландцу начался от уверенности в росте от 0.786 (с целями как раз 0.826 к ноябрю-декабрю ;) – хотя реально до них дошли гораздо быстрее), потери на падении до 0.7805, прибыль на падении до 0.774, увеличение продажи вместо покупки на этих ценах, затем убыток от продажи по 0.794 и на последующем росте до 0.802, – вместо тупого ожидания роста на 400 пунктов хотя бы от 0.80, на задержке выше этого круглого уровня. Но на текущий момент мы не готовы разгадать дальнейшее поведение новозеландца. Хотя его очевидные колебания и привели к пропущенным 800 пунктов от продажи по 1.644 по кроссу евро и новозеландца до 1.60 и росте обратно до 1.635. Это пожалуй наибольший просчет после глупого “пропуска” роста фунта от 1.50 или хотя бы от 1.55 до 1.61…

Ноя 15

Прелестно: Психологические ловушки мешают реально устойчивому положению счетов…конкретно уводят счет в сторону. Выпуск 1.

Итак, самое лучшее в Глобэксе – это плечо 1 к 200, в отличии от Пробизнесбанка и плеча 1 к 100. В LiteForex я тоже взял именно это плечо. Ну а в Инресбанке плечо выбрала ММВБ на ФОРТС согласно правилам.
Мы считаем, что после упущенной прибыли от 1.592 (точнее полученной до 1.598, но тут же потерянной на колебаниях между 1.602 и 1.606) – очень тяжело психологически, даже почти невозможно, ждать 1.6150.
Но только там можно крепко уцепиться в продажу фунта. Поэтому взять эти цены – критически важно для нашего счета. Но ведь если их просто не будет – а 1.610 это последняя возможность была продавать выгодно – то можем сильно потерять на прорыве 1.605 вниз. После роста от 1.48 – эти цены, все, становятся просто фантастически опасными для продажи (при потенциальном росте до 1.63-1.65 и выше в 2015м году).

Вынуждено начинаем с условий, которых в идеале лучше было бы просто избегать – повышенная неопределенность, отсутствие очевидной инерции, – размытые ориентиры по сопротивлениям и отсутствующие поддержки.
В общем, комплекс рисков покупки фунта и покупки евро – в лучшем виде.

С другой стороны, остаться вне бизнеса в любом случае противоречит нашему стилю торговли – поэтому психологию надо подстраивать соответственно.

Т.е. надо заниматься принудительным и явным самогипнозом, чтобы не разворачиваться в опасных ситуациях, избегать ловли убытка на очевидно проверяемых неверных решениях – и поддерживать твердую оценку РЕАЛЬНОГО убытка, который готовы принять при эмоционально абсурдном настроении рынка.
Особенно прикольно выглядит рост фунтойены на максимуме, причем такой, который очень трудно считать правдоподобным и поверить в укрепление фунта дальше.

И самый главный тест “представить +100 пунктов и -100 пунктов – сравнить очевидность – и поставить против неё” в данном случае говорит – продавать фунта, как не странно.
Есть только несколько главных правил:
1) анализировать доходность и не идти против её максимума – в расчете на продолжение, когда движение выдохлось.
2) всегда искать “второе дно” – т.е. попытки найти “второе дыхание” и продолжить движение резко, на ускорение, чтобы замереть надолго на чрезмерно абсурдных уровнях.
3) никогда не идти против конкретных ориентиров, которые можно проверить быстро.

В данном случае согласно пункту 3) – фунт ниже 1.60 и евро ниже 1.34 это отличная проверка – идем ли мы вниз. В другую сторону – все ориентиры совершенно неопределенны. И нельзя никогда идти против “мягкого” актива – а в данном случае доллар стал таковым, после того как сильно вырос (против рубля, австралийца и фунта, в сравнении с 2.0).

Есть ещё ряд теоретических тем, которые мы будем освещать последовательно в этой рубрике. Мы будем вводить новые термины, объяснять их и тут же применять к реальному real-time анализу рынка.

В качестве первоначальной темы, самое интересное – это “проходимость” круглого уровня – например если около 1.605х, между 1.600х и 1.609х мы проводим несколько полных походов из конца в конец (т.е. кто-то увеличивает депозит в 2 раза несколько раз с очевидными четкими ориентирами внутри этого диапазона и ограниченным риском по его краям) – то когда-то эта райская куща становится слишком очевидной и уровень “рассыпается”. Таким образом, нельзя ждать что мы заранее знаем – куда будет пробитие рынком текущего “круглого” диапазона – но всегда можно рассчитывать, что даже месяцы флэта внутри конкретного набора “круглых цен” в итоге будут отброшены как старые грязные носки – и новые “носки” будут надеты на чисто вымытые ножки актива. Очень трудно угадать новые круглые цифры остановки – но это единственный путь к реально безубыточной торговле со стабильным и надежным исходом. Особенно много проблем возникает именно в конце “тупого” однонаправленного движения – когда неизвестно, будет ли продолжение или откат.

Надо обязательно использовать мнения аналитиков, т.к. они вполне даже разумные обычно – и нельзя уводить свое внимание в сторону от основных драйверов, влияющих на стоимость актива, и его “персональных” новостей… Новости могут легко после длительного безубыточного периода привести к ситуации, в которой только максимальная психологическая гибкость и идеально строгая самоподготовка поможет устоять от искушения открыться против “очевидно ошибочного” направления. Именно такие, “очевидно ошибочные”, направления и дают основной убыток в “веретене”, когда любое закрытие прибыли требует разворота.
Например вчера мы очень долго правильно продавали от 1.6016 и покупали от 1.5997 – но в итоге не смогли устоять от продажи по 1.602, вместо ожидания дальнейшего роста, который был по большому счету ожидаем.
И даже не смогли себя заставить развернуться от 1.6045, которые очевидно давали возможно закрыть немного на 1.6060 – и были бы недосягаемыми вплоть до 3 ночи следующего дня от падения покупки по ним в убыток.

P.S. Кстати, по фунту считаем что есть вероятность, что любые цены х.хх98 будут вести к тупому росту до конца следующего диапазона – как это было при прошлом росте выше 1.640. Таким образом, надо будет просто наблюдать за проходимыми уровнями и ждать остановки движения ниже х.хх8х, – как только она произойдет, может быть и потолок этой волны найден для фунта (если конечно это не было 1.610 только что, буквально вчера;) ).

Ноя 15

Терпение: Наконец-то мы подготовили свою психологию к реально крупной цели…5 миллионов рублей. Выпуск 30. Юбилейный:)

Очень трудно будет получить эту сумму за 1 год – но именно такую цель мы для себя поставили.
К сожалению, услуги FX+ у Инресбанк ООО больше вроде бы нет (согласно их новостям с 1 ноября её больше не оказывают), – а потому остаются только наши любимые Пробизнесбанк и ВТБ24.
Хотя конечно в Глобекс тоже очень неплохой регламент и отличные условия обслуживания – но там нет дистанционного вывода средств, только через сканирование заявлений, которые все равно придется нести ножками в офис – а в Санкт-Петербурге оба офиса, имеющие отношение к услуге торговли на рынке валют, достаточно далеко находятся от моих обычных пешеходных маршрутов. Хотя в принципе думаю что любые офисы смогут принять эти заявления в оригинале – но тем не менее ножки не казенные, и не стоит их так утруждать.

Можно было бы добавить и ДЦ LiteForex в этот список, но все-таки это ведь не банк, и не в России, – а потому не совсем подходит по остальным параметрам (типа наличия кассы для снятия наличных).

Ноя 14

Терпение: Время продано… дешевле чем ожидалось – и наступил “период бешенной антидоходности”. Выпуск 35.

В итоге конечно цели не дождались, и даже 1.6045 не схватили, если уж не 1.6054, – и при этом допустили убыток на всех счетах, т.к. фунт вырос до 1.6045, а мы открыли его продажу снова по 1.598х, – а в Инресбанке обратно 1000 потеряли на покупке фьючерса Лукойла на декабрь.
Хуже всего пришлось снова LiteForex счету, потери составили более пополнения, – после пополнения на 4000, была прибыль 1700 и убыток 4800, вызвавший второй стоп-аут на счете, и теперь мы на LiteForex открыли отдельно покупку доллара США к франку Швейцарии от 0.9151, на максимально доступную сумму 0.05 лота.
И тем не менее в итоге развернулись снова в покупку – на 30 пунктов выше своей продажи от 1.598х, от 1.601х, – по обоим счетам, в Пробизнесбанке и в Глобэксе.
Хотя в итоге снова развернулись обратно от 1.602х в продажу:) Так и мечемся, не понимая что происходит с долларом США в отношении возможного дефолта США и возврата к неприятию риска.
И в самом последнем (хи-хи-хи три раза) итоге снова развернулись в покупку от 1.6024, буквально в начале следующего дня, с целью 1.607 почему-то вместо прошлой цели 1.6054.
И опять снова в продажу по 1.603х, – прямо не успокоиться никак с этими разворотами:( Хотя конечно чуть позже (буквально между 01-30 по Москве и 02-00 по Москве 14.11.2013) получили убыток на 1.6066.
И…просто финиш… конечно снова развернулись в покупку:) На этот раз от 1.6062 и уже СОВСЕМ без каких-либо определенных целей, просто “на удачу”;)
И…и…и…уже не остается слов – но снова развернулись в продажу и снова по той же цене 1.603х, на этот раз “против удачи”:)

Теперь диспозиция оказалась весьма причудливой:
1. Пробизнесбанк, покупка фунта от 1.6018 на 0.7 лота
2. Глобэкс, покупка фунта от 1.6018 на 0.7 лота
3. LiteForex, покупка доллара против франка на 0.05 лота по 0.9151
4. Инресбанк, продажа фьючерса в объеме 8 на Лукойл-декабрь13.
А вот обновление этой диспозиции, на 23-54 13.11.2013 по Москве, оказалось ещё веселее:
1. Пробизнесбанк, продажа фунта от 1.6028 на 0.7 лота
2. Глобэкс, продажа фунта от 1.6025 на 0.7 лота
Остальное – без изменений.
И снова обновление, на 00-09 уже 14.11.2013 по Москве, снова покупка фунта, все замечательнее и замечательнее ситуация становится в развитии:
1. Пробизнесбанк, покупка фунта от 1.6024 на 0.7 лота
2. Глобэкс, покупка фунта от 1.6024 на 0.7 лота
И снова обновление, на 01-40 уже 14.11.2013 по Москве, снова продажа фунта, прямо волшебное развитие ситуации, особенно с точки зрения “развития”:
1. Пробизнесбанк, продажа от 1.6034 на 0.7. лота
2. Глобэкс, продажа фунта от 1.6035 на 0.7 лота
Обновление от 02-36, после новостей ФРС, на этот раз конечно покупка фунта, не просто волшебное – а совершенно ФАНТАСТИЧЕСКОЕ развитие ситуации. Доллар США стал слишком “мягким” и гибким чрезмерно.
Обновление от 05-30, конечно ничего хорошего кроме убытка и не надо было ждать от покупки по максимуму дня среды – и от 1.6061 мы видим 1.6028 сейчас, что само по себе шум – но крупный для счета, где уровень был около 50% ещё раньше на ценах чуть выше, – теперь же уровень стал катастрофическим… и только ЧУДО может привести к срабатыванию нашего лимит-ордера на 1.6150 и открытию позиции вниз оттуда.
Более того, фактически ждем “шипа” в 120 пунктов – т.к. есть небольшие шансы что до 1.605 снова мы дойдем после 1.6150, – а значит можно сразу 200 пунктов отсюда увидеть в прибыли – и развернуться снова от 1.6055 в понедельник вверх. Т.е. фактически почти при отсутствии пристойного нового размера движения (типа 150-200 пунктов) – на “мелком” шуме, поймать 300 пунктов с целями на пробитие 1.620 в итоге.
Ну и после этой бессмысленной теории – реальность снова привела к продаже в 06-00 утра…
Центы фунта стали жесткими и непробиваемыми. Закрепление стало похоже на железобетонное на этих ценах… Но на этот раз хотя бы ориентиры довольно четкие для убытка – ниже 1.6030 сценарий прервется стопом.
Цели по фунту могут быть достаточно далеко, а могут быть и жестко отрицательными. Пока не рискнем высказывать предположений о развитии событий. По фьючерсу Лукойла трудно сказать что-то определенное, т.к. скоро истекает его срок в принципе и вряд ли можно было бы ожидать какую-то высокую доходность от его покупки так высоко и близко к истечению срока. Это будет первый фьючерс, который мы держим вплоть до истечения срока контракта. А потому для нас он как первая женщина – очень важен и даже почти любим:)
Ну и по франку – 0.945 самое малое, что можно ожидать от этих цен – а реально 0.968 я бы ждал даже в декабре, а значит цели от 900 рублей сейчас по LiteForex для этой покупки и цели роста должны быть к текущему балансу +500 пунктов по 50 центов за пункт, 250 долларов или в общей сложности 8900. Если действительно туда доберемся, то попробуем в процессе увеличить лот немного. И особенно внимательно именно для нашего самого маленького счета будем думать об альтернативе – после выхода из этой позиции. Будет ли это разворот и покупка франка или что-то другое – будем думать в течении ближайших 3 недель (если конечно франк на 0.908 например не разрушит наш счет третьим стоп-аутом :) прямо сегодня ночью).
Обновление от 02-05 уже 14.11.2013 – не 0.9080, но 0.912 рынок продемонстрировал нашему счету на LiteForex.


P.S. Даже, почему доходность упомянута с приставкой “анти” и откуда взялось прилагательное “бешенная”, – мы объясним подробно позже, в следующих выпусках этой серии.
To be continued…
P.P.S. Обновление от 00-05 по Москве уже 15.11.2013, фунта держим в покупке от 1.6088 по обоим счетам на 0.5 и 0.4 лота соответственно, – при этом по LiteForex получили обратно баланс 4300 без пополнения (оказывается вывели ровно столько, сколько ввели, – и весь текущий баланс это чистая прибыль теперь получилась), и 0.15 лота продажи евро от 1.3457.
P.P.P.S. А вот обновление от 00-17, 15.11.2013, все-таки снова продали фунта от 1.6064 по обоим счетам сразу на 0.5 и 0.5 лота. По LiteForex ведем себя более аккуратно, поэтому остались в продаже евро.
В итоге антидоходность ждем именно внизу, и как в любую панику – по европейским валютам в первую очередь вместо (или помимо) устойчивости видим странные цели внизу. В 2008-2009 годах кроссы с евро росли, хотя сама евро и падала, но меньше, нежели сырьевики – теперь у нас сырье в продаже по Инресбанку, – а вот европейцев продали на валютном рынке… Странно и не поддается трезвому расчету. Только интуиция решает;)
P.P.P.P.S. Столько п-п-п-п-сов надеюсь больше не понадобится, если выработать правильные цели – а в данный момент мы считаем что неопределенность сверху на пусти к 1.67 по фунту и 1.41 по евро мешает покупать доллар США, к сожалению. Возможно, что даже рубль вырастет обратно ниже 30 на отказе (пусть и частичном) от займов в долларах – на фоне других вариантов, ничем не менее выгодных.
Поэтому мы снова развернулись, и обновление от 02-53 ночи 15 ноября 2013 года по Москве:
1. Пробизнесбанк, снова только 0.4 лота покупки фунта от 1.6061
2. Глобэкс, покупка 0.5 лота фунта от 1.6060
3. LiteForex, покупка 1.3456 евро 0.2 лота
4. Продажа фьючерса на Лукойл-декабрь-2013 8 единиц на ФОРТС в Инресбанке (самом лучшем инвестиционном банке для торговли на рынке ФОРТС в России – с моей точки зрения).

Самое интересное вчера (14.11.2013) случилось конечно на ФОРТС для Лукойла, – получили от покупки прибыль и довели введенные 15000 до 18000 уже, – и развернули эти же 8 контрактов в продажу собственно. Честно говоря я даже не понимаю, в контанго или бэквордации сейчас находится этот фьючерс. Т.к. сами акции сейчас 2043, а индекс 20880 мы продавали. Не знаю соответствия между этими ценами, на самом-то деле:)
Вот такой глупый…

Ноя 13

Терпение: Территория абсурда или “Продается Время. От производителя. Дорого…”. Выпуск 34.

Произошло несколько важных событий за время прошедшее с последнего сообщения в этом блоге:
1. Полностью разрушен счет в ЛайтФорекс (LiteForex), хотя и было выведено в 2 раза больше чем введено – тем не менее это печальное событие. Почтим память этого счета снятой шляпой…

Конечно пополнение мы уже отправили и надеемся что счет нас будет радовать и дальше – новыми свершениями по добыванию прибыли в нашу копилку.
2. Мы развернулись в покупку фьючерса на декабрь по Лукойлу. Причем за счет полученной прибыли от 6 единиц в продаже – увеличили позицию до 8 единиц, оставив уровень ГО выше 1.01.
3. Мы купили фунта со странными целями – от диапазона 1.596 до 1.598 теперь ждем перехода к 1.6054, – причем купили даже во вновь активированном счете Глобэкс, что несомненно радует.
Теперь у нас есть 4 активных инвестиционных счета – в Инресбанке (ещё раз рекомендую всем пользоваться услугами Инресбанк на рынке ФОРТС) по фьючерсной торговле российскими акциями, – в Пробизнесбанке и Глобэкс на Форекс, – и ещё (в “довесок”) очень миленький счетик в LiteForex также имеем. Очень нравится обслуживание в LiteForex тем, что поддержка организована просто фантастически там – она всегда вежливая, грамотная, по-русски правильная, – просто сказка или мечта трейдера. Это не значит что в остальных организациях поддержка не такая – просто я ею там меньше пользовался. Т.к. сервис банков по Форекс мне знаком, – а к оффшорным юрлицам для Форекс обслуживания я обращаюсь спустя большой промежуток перерыва в использовании их услуг. Многое за пройденные годы изменилось, – потому и требуется выработать новое понимание процессов ввода/вывода и в общем условий обслуживания.

Ноя 12

Терпение: Наш сервер пытаются взломать – будьте осторожны, если на моем блоге появятся трояны или что похуже… Выпуск 33.

Конечно это обычно означает популярность ресурса – но когда падают все сайты, а мы даже не знали об этом, – это несколько неприятно и производит плохое впечатление на посетителей.
Что любопытно, мы поменяли виртуальную машину именно перед этими попытками взлома (привет людям из Амстердама;) )…
Тем не менее попробуем продолжить.
Что касается Инресбанка, – то это самый отличный инвестиционный банк России из всех, известных мне на текущий момент. Именно услугам этого Банка я обязан прибыли в 1000 рублей, которая пока что имеется у меня по продаже фьючерса на декабрь по Лукойлу. Я не знаю более надежного Банка, особенно в свете благодарности Путина В.В. в адрес Анджея Мальчевского.
И ещё раз всем рекомендую пользоваться услугами именно Инресбанк для торговли на рынке ФОРТС. Это очень удобно, надежно, и может быть весьма выгодным предприятием (особенно сейчас, пока размеры маржинальных плеч достаточно велики).
Далее, что касается собственно остальных наших причин удерживать открытые позиции – они полностью испарились, как не странно. Как Вы помните, мы держали 0.55 в продаже фунта от 1.599х, – и к этому моменту должны были уже пробить 1.596, – но этого не случилось.
Теперь ждем обратного развития ситуации – к 14-00 вторника по Москве прорыва “с боями” выше 1.6010, откуда откроется дорога к 1.603 и 1.606.
Все это может привести к росту фунтойены, от уже достаточно высоких цен – но именно на самом верху можно увидеть шип в 400-600 пунктов, т.е. цены 1.67 по фунту и 164 по фунтойене, например.
Кстати, самое любопытное что мы от 1.525 по фунту четко предполагали цели 1.70, и почти сразу, в начале этого роста, на 1.555, уже были полностью готовы продавать фунта – при абсолютно верных исходных предположениях. Только потому, что в наших планах фунт должен был давать только 350 стабильных пунктов В ГОД. А при таком бурном росте от 1.49 до 1.625 – он норму дал сразу за 10 лет. Теперь конечно уже трудно поверить, что на этих уровнях ещё сохранился запас надежной доходности (с учетом маржинальных рыночных обстоятельств). Но приходится бороться с собой и верить, что фунт будет расти дальше…
Когда-то, на заре использования сервиса от LiteForex, из 5 долларов я сделал 150 долларов именно на “тупом” росте фунта от 1.99 до 2.045. Конечно теперь эти цены очень далеко – но суть может быть та же самая.
Есть только 3 стандартные проблемы (которые кстати помешали мне как держать покупку доллара от 78 йен, так и от 82 йен и даже от 86 йен перед новым годом недавно):
1. Слишком очевидная покупка 1.495 в прошлом находится слишком глубоко и выглядит прямо-таки вызывающей
2. Рост после цен 119 по фунтойене от 158.5 выше 160 выглядит ещё более вызывающим.
3. Упущенные возможности давят на психологию с тем, чтобы выбивать всех, кто сопротивляется тренду с явно неопределенной границей вверху. Максимальная неопределенность сверху тянет на продажу по любым ценам.
Ну и наконец-то не надо забывать что вчера был спокойный День Ветеранов в США;)
А значит что самые классные вкусности нас ждут ВПЕРЕДИ…
P.S. Именно поэтому мы вернулись в продажу фунта от 1.5990 по обоим счетам на общий объем 0.59, – смешной но уж какой есть. Странно что надо было ждать целые сутки и вернуться обратно к исходной позиции.
Но иногда бывает и не такое – давить рынок может долго, а потом показывать “очевидную” динамику достаточно резко, с максимальным и никак не предсказуемым риском в самом абсурдно очевидном направлении;)

Page 5 of 35« First...34567...102030...Last »